書籍紹介

経済

デリバティブの基礎理論

金融市場への数学的アプローチ
塚田弘志 著

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価格 税込6,600円/本体6,000円
判型 A5判・上製
ページ数 314頁
発行年月日 2001
在庫状況 在庫有り
ISBNコード 978-4-8158-0406-0
Cコード C3033


書籍の内容

デリバティブ取引の急速な拡大に伴い金融業は変貌を遂げ、数学的訓練を受けた専門家による多様な商品の開発が続いている。本書は、デリバティブの価格決定の理論を統一的な視点から整理するとともに、複雑に見える理論の基本構造とその経済学的意味を見通しよく記述した、最新の本格的解説書。


書籍の目次

目次:

序 章 デリバティブとその価格

第Ⅰ部 離散的取引時間を持つモデル
  第1章 確立と情報-第Ⅰ部のための数学的準備
  第2章 条件付請求権の価格
  第3章 デリバティブ-先渡し、オプション、スワップ、先物
  第4章 アメリカ型オプション

第2部 連続的取引時間を持つモデル
  第5章 確率積分と伊藤の公式-第Ⅱ部のための数学的準備
  第6章 条件付請求権の価格
  第7章 オプションの価格
  第8章 アメリカ型オプション
  第9章 割引債価格のモデル
  第10章 割引債価格のモデルの具体例

第Ⅲ部 消費・投資の最適化問題
  第11章 取引に制限がない消費・投資の最適化問題-不確実性が存在する場合
  第12章 取引に制限がある消費・投資の最適化問題-有限次元の場合
  第13章 取引に制限がある消費・投資の最適化問題-不確実性が存在する場合


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